Makroekonomik Zaman Serilerinde Fourıer Analizi (Winrats Ve Gauss Uygulamalı)

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ........................................................................................................................ V İÇİNDEKİLER .......................................................................................................... VII TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................... IX ŞEKİLLER LİSTESİ .................................................................................................... X BÖLÜM I FOURIER ANALİZİ VE GÜNCEL ZAMAN SERİSİ YÖNTEMLERİ ............... 3 1.1. Fourier Analizi ....................................................................................................... 3 1.1.1. Trigonometrik Fonksiyonlar ........................................................................... 5 1.1.2. Fourier Serileri ................................................................................................ 8 1.1.3. Dirichlet Koşulları .......................................................................................... 9 1.1.4. Fourier Katsayıları ........................................................................................ 10 1.1.5. Fourier Kosinüs ve Sinüs Serileri ................................................................. 10 1.1.6. Fourier Dönüşümü ........................................................................................ 11 1.2. Fourier Analizinin Güncel Zaman Serisi Yöntemlerinde Kullanılması ................ 14 1.2.1. Zaman Serisi ve Frekans Boyutlu Analiz ..................................................... 15 1.2.2. Zaman Serilerinde Yapısal Kırılmalar .......................................................... 18 1.2.3. Yapısal Kırılmaların Modellenmesinde Fourier Yaklaşımı .......................... 20 BÖLÜM II FOURIER BİRİM KÖK TESTLERİ ...................................................................... 33 2.1. Fourier-KPSS Durağanlık Testi............................................................................ 39 Uygulamalar ........................................................................................................... 45 2.2. Fourier-ADF Birim Kök Testi .............................................................................. 48 Uygulamalar ........................................................................................................... 54 2.3. Fourier-KSS Birim Kök Testi .............................................................................. 57 Uygulamalar ........................................................................................................... 64 2.4. Fourier-Sollis Birim Kök Testi ............................................................................. 67 Uygulamalar ........................................................................................................... 74 2.5. Fourier-Kruse Birim Kök Testi ............................................................................ 77 Uygulamalar ........................................................................................................... 85 2.6. Esnek Fourier-LM Birim Kök Testi ..................................................................... 88 Uygulamalar ........................................................................................................... 95 2.7. Esnek Fourier-ADF Birim Kök Testi ................................................................. 100 Uygulamalar ......................................................................................................... 105 2.8. Esnek Fourier-GLS Birim Kök Testi .................................................................. 107 Uygulamalar ......................................................................................................... 113 2.9. Kesirli Esnek Fourier Birim Kök Testi ............................................................... 118 Uygulamalar ......................................................................................................... 125 BÖLÜM III FOURIER EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİ .......................................................... 131 3.1. Fourier-Shin Eşbütünleşme Testi ....................................................................... 134 Uygulamalar ......................................................................................................... 143 3.2. Fourier-ADL Eşbütünleşme Testi ...................................................................... 159 Uygulamalar ......................................................................................................... 170 KAYNAKLAR .......................................................................................................... 185